基于机会约束的在险收益动态投资决策模型

(整期优先)网络出版时间:2009-08-18
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本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法。