简介:以金融危机前和金融危机下两个不同时期对中国证券网络影响进行了实证研究。结果表明:沪深300证券网络权重分布在危机前后并没有太大变化,但在后金融危机时期,股价波动相关系数主要分布在弱相关区域。影响因子的分布是由危机前的普遍偏大变为危机后的普遍偏小。利用最大生成树所构建的中国证券网络和美国S&P500证券网络在金融危机时期网络层次均变得紧凑;度分布涌现出个别度值很大的Hub节点。沪深300相关性网络的最大社团中行业覆盖面较广,一些有利害关系的产业出现在同一社团中;且危机后的最大社团形态与S&P500经济平稳时较为相似。
简介:这份报纸学习排队的一连续时间有顾客和一个first-come-first-served服务学科的多重类型的系统。顾客们根据一个semi-Markov到达过程和顾客的单个类型的服务时间到达有PH分发。为顾客的批的一个概括年龄过程的一个官方补给的/M/1类型Markov过程被构造。官方补给的/M/1类型Markov过程的静止分发明确地并且因而在服务,在系统的全部的工作量,等待的时间,和不同的批的逗留时间被发现批的年龄的分布,顾客的不同类型被获得。纸给等待时间和逗留时间的PH分发的矩阵代表。一些结果在离开时代并且在一任意的时间为队列长度的分布被获得。这些结果能被用来分析队列的不仅队列长度,而且作文。计算方法为与队列长度,逗留时间,和等待的时间有关的精明的稳定的州的分布被开发。