简介:以2005-01-04至2008-12-31上证50指数成分股数据为样本,将其划分为熊市I、牛市和熊市II等3个阶段,运用最小生成树、分层结构树以及主要拓扑指标研究股票市场处于不同阶段下的关联网络动态拓扑结构。实证结果表明:股票市场间存在行业聚集效应,并且这种效应随着时间的推移越来越显著;在股票市场关联网络拓扑结构中,制造业在牛市时处于绝对的中心地位,并会持续到熊市;金融保险业和制造业中的钢铁制造业的内部股票始终保持着很高的关联度,一些子母公司和交叉控股的股票间也关系密切。此外,主要关联网络指标显示,股票市场所形成的关联网络结构在牛市时更紧密,但是牛市的市场结构要比熊市差。
简介:模糊重叠社区检测通过扩展隶属度取值空间,实现了重叠节点与社区之间复杂且模糊隶属关系的精确化测量,不仅能够有效提升重叠社区结构检测的精确性,而且能够深度挖掘出节点和社区的重叠特性。文中首先分析了模糊重叠社区检测与传统离散重叠社区检测的关系;然后对二者的国内外相关研究现状进行阐述和分析,其中在模糊重叠社区检测方法研究中根据模糊隶属度获取方式的不同将当前相关研究分为扩展标签传播、非负矩阵分解、基于边界节点的两阶段检测、模糊聚类、模糊模块度优化五大类进行综述,重点分析了基于进化算法的模糊模块度优化方法;最后对模糊重叠社区检测研究未来的发展趋势进行了分析和展望。