简介:选取2009年1月5日-2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象,采用BEKK—GARCH模型,并结合LR似然比检验,对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析.实证结果表明,整体样本存在汇率到上证指数的波动溢出,这种溢出是单向的;第二次汇改前,既不存在汇率到上证指数的波动溢出,也不存在上证指数到汇率的波动溢出;第二次汇改后,既存在汇率到上证指数的波动溢出,也存在上证指数到汇率的微弱的波动溢出.
简介:本文研究一类带有扰动且舍相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber--Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟.
简介:旅游服务质量是旅游业可持续发展的重要决定因素,如何通过设计合理的薪酬契约激励导游努力提高服务质量是现今旅行社面临的难题。基于Holmstrom提出的多任务代理模型,考虑导游的纵向多任务特性,将导游投入划分为追求当期业绩和追求服务质量的旅行社声誉建设两个维度的多任务问题,导游的服务绩效由其个人业绩和服务质量决定,以此为基础构建了多周期动态契约,与没有考虑服务质量投入的单周期静态契约进行比较分析,最后给出了其数值仿真结果。结果表明:本文所提多周期动态契约对旅行社和导游双方具有明显的帕累托效率改进,且从长远来看,对旅行社声誉的提高以及游客满意度的提升效果显著。
简介:有限元模型修正是一类特殊的二次反特征值问题.我们将有限元模型修正看成二次规划问题来解决,并采用非线性Gauss-Seidel方法来求解其相应的Lagrange对偶函数.最后,给山的数值文验说明方法的有效性.
简介:从量化的角度,引入了风险和违约等信用概念的数学描述。应用概率论、随机过程和微分方程的数学工具,讨论了金融和信用风险的数学模型以及应用。
简介:目的:解决考虑模糊环境条件影响下的复杂机械产品并行拆卸路径规划问题,并给出成本和模糊时间最优的拆卸方案。创新点:建立混合模糊模型,引入三角模糊数表示拆卸工序加工时间,提高拆卸路径规划的环境适应性;采用并行加工方法,尽可能地提高生产资源利用效率,缩短加工时间和降低加工成本;使用混合编码方式,用同一条染色体表示拆卸工序和工位信息,简化模型表达和运算;在遗传算法中引入高斯变异方法,提高算法的收敛速度。方法:1.引入一个包含N个工位和L个零部件的拆卸序列规划问题,提出混合模糊拆卸模型实现对此问题的数学描述;2.采用包含高斯变异算子的遗传算法,对结果进行优化计算,以得到最短的模糊加工时间和加工成本;3.将本文所述方法的计算结果与快速搜索随机树算法的运行结果进行比较。结论:在算法分别迭代50次、100次和150次的情况下,本文所述方法得到的最优解均优于快速搜索随机树算法的解,并且运行时间均短于快速搜索随机树算法。
简介:本文考虑一类被捕食种群为线性密度制约,捕食者种群无密度制约且具HollingⅠ型功能性反应的捕食与被捕食两种群模型 得到了系统存在极限环的必要条件,且证明了当b充分小时,系统至少存在两个极限环。